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量化交易系统开发,期货合约交易所系统开发
t13823153201 发表于 2019/1/10 9:16:14 1140 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
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量化交易系统开发,期货合约交易所系统开发
“量化交易”：则是通过对历史数据的溯源研究，采用数学建模来制定有“大概率”带来收益的策略，以期减少非理性投资决策带来的损失。 源中瑞量化交易系统开发 Tel/V: 13823153201 Q/:2756126100
量化交易具有：纪律性、系统性、套利思想、概率取胜等特点，它能很好的克服传统交易的一些缺点
实现量化的步骤：
这是知乎大神的分享，我觉得写的很具体分享一下，便于大家学习。
第一步，利用现成指标构建逻辑。
软件内置了众多的技术指标，取出一个，写入买卖点，回测下历史行情，这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累，这里的逻辑选择会越来越多样化。当然这样的策略一般是不赚钱的。
第二步，进行参数优化。
选择参数遍历，观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数。
第三步，进行样本外检测。
比如说我们之前遍历的参数是2016年的数据得出的几个表现好的参数，那么我们就用2014/2016的数据对这些参数进行检测。一般来说，这一参数会在样本外惨淡无比，完全没有样本内优化出来的威武。
第四步，进行观察，判断策略失效的原因是什么。
假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损，那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险；如果发现策略失效是因为交易次数过少，那我们就将交易逻辑稍微放松，比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。等等等等，这种修改就是策略的经验了。设置好新的逻辑后我们回到第二步，重复以上步骤。最终我们修改得到了一个样本内外都赚钱的策略。
第五步，实盘追踪。
在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略，观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合，那么说明策略有效。第六步，进行交易。随着交易进行，我们也要观察策略的有效性，当发现策略出现超出预期的亏损时。
第七步，调整或终止策略。
量化交易系统开发,期货合约交易所系统开发